Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"Loss reserving"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Micro-level stochastic claims reserving
 Rathouský, Marek ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Vitali, Sebastiano (oponent)
Tato práce pokrývá v detailu teorii mikro-úrovňového stochastického modelu, která zahrnuje definici a vlastnosti nehomogenního Poissonova procesu. Tato teorie je pak aplikována na reálných datech pocházejících z portfolia smluv povinného ručení. Odhady rezerv na základě mikro-úrovňového modelu jsou počítané standartní metodou Monte Carlo. Výsledky mikro-úrovňového stochastického modelu jsou na závěr porovnávány s odhady modelu Mack Chain-ladder. 1
Úplný záznam
Empirický bayesovský přístup v mikromodelech pro výpočet rizika rezerv
 Fedorčáková, Claudia ; Zimmermann, Pavel (vedoucí práce) ; Bílková, Diana (oponent)
Tradiční metody odhadování rezerv pojišťovny jsou založeny na agregovaných datech. Avšak, novým trendem je snaha využít všechny dostupné informace a analyzovat každou škodu zvlášť. Tímhle způsobem je možná aplikace specifických vlastností pojistné škody, jako neproporciální zajišťení nebo pojistné limity. Cílem této práce je vytvořit rezervovací model založený na individuálních škodách. V návaznosti na nedávné legislativní změny, bylo riziko rezerv předefinováno z ultimátního horizontu na jedno-letý rizikový horizont. Proto dalším úkolem je nastavení simulačního modelu pro výpočet jedno-ročního rizika rezerv přes aktualizaci odhadů, které jsou přepočítany na základě nových pozorování shromážděných v průběhu jednoho roku. To je typický úkol bayesovského přístupu a proto jsou modelové komponenty odhadnuty s využitím nástrojů Bayesovské statistiky.
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English